Qué es un Backtest y como aplicarlo en nuestra estrategia de Trading

El backtest es un método  científico   mediante el cual podemos testear (probar) una estrategia de trading antes de ponerla en práctica. Permite al usuario conocer si la aproximación que está usando es correcta y así poder  medir  si tiene la nivel de  aciertos  deseado. Esta prueba  se lleva  acabo   con datos   históricos  reales   de lo que queramos negociar, ya sea en el mercado de índices bursátiles, materias primas o divisas. Mediremos  qué pasaría  si hubiéramos implementado  un plan  de trabajo  y comprobar si   daría  ciertos  resultados para  llevar  a cabo esta prueba y tener  seguridad  que en un futuro  este sistema de trading empleado funcione. Tendríamos  que simular condiciones reales con datos  del pasado (históricos) y con el detalle suficiente.  Esta característica  única  de este  sistema  de prueba  acelera nuestra compresión  de la  acción  del precio  y   acelera  nuestra curva de  aprendizaje  dándonos   habilidades    operativas que  de  otra manera  nos llevaría  años  obtener.

 El  por qué del backtest

Antes  de que la informática  llegara, ya  se realizaban pruebas  de estrategia   de forma manual   y  de manera   rudimentaria   en largas  horas  de intenso trabajo, ya  que  no había  forma de  simular   con una  forma  segura  los movimientos  del precio. Con la llegada  de los  ordenadores  todo  cambió. El mercado, literalmente, tocó la puerta de  nuestros  hogares. Ahora   cualquiera  tiene  acceso  a los mercados  globales y es lógico pensar  que todos  no estamos  preparados  para  enfrentarnos a  este  reto, por lo que hay  que estudiar   la forma  más adecuada  de emepezar a operar en  el mercado.  Lo  más lógico es  que  probemos  nuestras  herramientas de trabajo y  esto lo logramos  simplemente con una cuenta demo. Este método es muy válido, pero  nos llevaría  meses  o años  obtener  algo de seguridad en nuestra  estrategia. Por ello, la otra  forma de testear nuestro método de trabajo es el  backtest.

 El objetivo de todo esto es evaluar la eficacia de nuestra táctica y sistema. Hay quienes  afirman que, por norma, nuestro sistema funcionará entre tres y ocho veces menos que el backtest que realicemos. Es decir, para que nuestro sistema funcione durante uno o dos meses, deberíamos realizar backtesting durante ocho meses. Cuanto más tiempo le dediquemos, más confianza y certidumbre poseeremos en nuestro sistema. De esta forma, el backtesting no solo nos servirá para asegurarnos que nuestro sistema generará beneficios, sino que nos ayudará a fortalecer nuestra disposición psicológica. Algo a tener en cuenta por el trader que quiera realizar un backtesting, es su nivel de experiencia.

Comprobar nuestra estrategia en demos a tiempo real nos llevaría mucho tiempo, además de no ser muy productivo ni sistemático. Por eso preferimos  probar estrategias en los datos históricos. Así, encontraremos  abundante información valiosa  para nuestra siguiente operativa. Para constatar nuestra estrategia debemos operar en la medida de lo posible con unas variables  lo más similares que se pueda a las que vayamos a usar en la realidad. Además, existen un mínimo de operaciones que debemos realizar para asegurarnos de que el patrón que empleamos es fiable y no hay coincidencias. Esto sería en torno a las 200 y 300 operaciones.

La mejor manera de realizarlo 

Para realizar un backtest debemos contar  con una estrategia que nos inspire cierta confianza. Esta debe detallar de  forma  muy clara  las entradas y salidas. La honestidad   ante nosotros mismos, será  el pilar  de nuestro test,  ya  que tratar  de   cambiar lo resultados  para  favorecer  lo que pensamos  que debería ocurrir, solo nos perjudicará a la  hora de implementar  la nueva estrategia. Por lo tanto, debemos ser  todo lo neutral y objetivo posible. Además, únicamente habría que entrar y salir utilizando los indicadores.  Hay  que tener  en cuenta  que  una estrategia    simple  y sencilla  te dará mejor  resultado que una  que tenga  cientos  de indicadores. El principal  indicador  a tomar en  cuenta, es  el precio. Lo lógico sería elaborar una plantilla en Excel donde se muestren distintas particularidades según el método, como el precio de entrada o de salida. Entre los dos precios se mostrará también los máximos ganados y perdidos. Esta información resulta de una importancia esencial para nuestro análisis. Así, se podría separar todos los máximos obtenidos (hay plataformas especializas para test que ya te dan todo esto ,pero si lo haces manualmente, te será de utilidad) y reunirlos para obtener la media estadística y su desviación estándar. Lo otra característica  fundamental al hacer backtesting es el momento en el que se realiza. Es importante elaborarlo a lo largo de una duración temporal que sea relevante, si no estará sirviendo para poco.

Tipos de backtesting

1.Modo manual

La primera es de manera manual, llamado también papertrading. Este método se basa en utilizar gráficos de meses pasados e ir registrando los movimientos del precio donde  obtenemos  una ganancia  o una pérdida. Además, también se debe ir anotando esta forma de hacer backtest ya  que el usuario va interiorizando de forma efectiva su propia estrategia. Por el contrario, se trata de un método que es complejo de optimizar, además de ser bastante lento en lo que a desarrollo conlleva.

2.Modo automático

Con  este  método  realizamos  exactamente lo mismo, con la diferencia    que  todos  los  datos    son  recaudados  por la plataforma  que utilizamos, facilitando así   nuestra  prueba. La plataforma al terminar  el test, arrojará   todos  los  datos  que necesitamos y  hace  tiempo que existen  plataformas especializadas  para estas cuestiones.

 

Bien sea  que utilices  el modo  de  test manual  o  automático,  lo más  importante  es  que lo realices   con una buena base histórica comprobada, así tu backtest  será  lo más  efectivo  posible.

Esperamos que os haya sido de utilidad el artículo y empecéis a implementar vuestro sistema o estrategia de trading con este método para así llevar un control de nuestras operaciones.

 

 

 

    2 Comments

  1. Yojar
    18/10/2017
    Responder

    Que buena explicación! Muchas gracias

    • Gracias Yojar!! Desde Salón de trading no hay nada que nos satisfaga más que saber que os es útil toda la información.
      Muchas gracias por pasarte a comentar y en breve el siguiente artículo.
      Saludos

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